Nieuws

Welke hedgefondstrategieën werken het beste?

Een professor en een SEC-econoom hebben uitgezocht welke hedgefondsstrategieën het beste werken voor een reeds goed gespreide portefeuille.

Uit het onderzoek van Massimo Guidolin (Bocconi Universiteit in Milaan) en Alexei Orlov (van de afdeling economics & risk van de SEC) blijkt dat relatieve waarde de beste toevoeging is aan een goed gespreide langetermijnportefeuille. 

Met gespreid bedoelen ze een portefeuille met aandelen, obligaties en vastgoedbeleggingsfondsen. Voor hun onderzoek hebben ze tien verschillende hedgefondsindices gebruikt van HFR. 

Het doel was bepalen welke hedgefondsstrategieën een positieve impact hebben op een portefeuille van een belegger met een lange horizon. 

Aandelenstrategieën leveren minst op

Hedgefondsen die beleggen op basis van de relatieve waardestrategie zijn de meest waardevolle optie, aldus de onderzoeker. Maar ook merger arbitrage, distressed restructuring en convertible arbitrage werken goed

Beleggers zijn het minst gebaat bij aandelen(hedgefonds)strategieën zoals equity hedge en equity-market neutral. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Fintech