Morningstar presenteert risicomodel Morningstar heeft zijn eerste Global Risk Model geïntroduceerd. Het onderzoekt portefeuilles en aandelen op 36 factoren. 7 juli 2016 09:45 • Door IEXProfs Redactie Morningstar heeft zijn eerste Global Risk Model geïntroduceerd, dat beleggers moet helpen om de risico’s van individuele aandelen en aandelenportefeuilles nauwkeuriger te analyseren. Mogelijk wordt het model in de toekomst ook uitgebreid naar andere beleggingscategorieën. Het model onderzoekt portefeuilles en aandelen op 36 factoren in stijl, sector, regio en valuta-blootstelling en analyseert de rendements- en risicofactoren. Zes van die factoren zijn gebaseerd op de eigen ratings van Morningstar. Andere stijl-factoren waarnaar gekeken wordt zijn liquiditeit, momentum, omvang, volatiliteit en Value-Growth. Het risicomodel analyseert de database van Morningstar, waarin 40.000 aandelen en 10.000 portefeuilles van aandelenfondsen in zitten. Daaruit wordt een samenhangende voorspelling gedaan van de toekomstige rendementen met verschillende beleggingshorizonnen gebaseerd op blootstelling aan die 36 factoren. Morningstar speelt met het model in op de cruciale rol die risico-analyse speelt bij beleggingsbeslissingen. Beleggers kunnen het risicomodel gebruiken om op een gedetailleerder niveau assets te onderzoeken en portefeuilles samen te stellen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.