Weinig tijd voor smart bèta

Europese professionele beleggers besteden meer tijd en geld aan actieve managersselectie dan aan de evaluatie van smart bèta.

Een kwart van de beschikbare mankracht bij professionele beleggers wordt aangewend voor actieve managersselectie of de evaluatie van marktgewogen indices, tegen een tiende deel voor de evaluatie van smart bèta of factorbeleggen. Dat blijkt uit onderzoek van EDHEC-Risk Institute onder Europese 180 ETF-beleggers over het gebruik van smart bèta-ETF’s.

Professionele beleggers in Europa zien smart bèta-ETF’s als een middel om hun beleggingsproces te verbeteren Het ‘vangen’ van de factorpremie is de belangrijkste motivatie voor om voor smart bèta te kiezen. Ook de relatief eenvoudige implementatie van smart bèta-ETF’s in de beleggingsportefeuille, de lage kosten, de onderbouwing van factorpremies door onderzoek, en de informatievoorziening door aanbieders worden genoemd als redenen.

 

Het gros (86%) van de 180 Europese ETF-beleggers, die EDHEC-Risk Institute uitvroeg over smart bèta-ETF’s zegt tevreden te zijn over deze producten. 81% denkt dat bootstelling aan alternatieve indices het concentratierisico vermindert. 79% geeft aan dat spreiding over meerdere wegingsmethodieken het risico vermindert, en waarde toevoegt.

Bijna alle beleggers (94%) geven aan dat de wegingsmethodiek en risicoanalyse van smart bèta-indices volledig transparant moet zijn. Daarnaast is er behoefte aan educatie over het gebruik van smart bètastrategieën.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Alles over de rente