Low-vol presteert echt beter Historisch gezien leveren low-vol-beleggingen een relatief hoog rendement op bij een veel lager risico. Dat maakt ze volgens BNP Paribas AM tot een nuttige aanvulling op elke portefeuille, zeker als bij de selectie ESG-factoren zijn meegenomen. 23 april 2021 08:40 • Door IEXProfs Redactie BNP Paribas Asset Management hecht veel waarde aan zogenoemde low-volatility- of low-vol-fondsen. Dat zijn beleggingsfondsen met aandelen of obligaties, waarvan de beurskoersen relatief weinig heen en weer schieten. Uit alle analyses die de Franse vermogensbeheerder heeft uitgevoerd, blijkt dat deze low-vol fondsen het beter doen dan op basis van hun beperkte risico kan worden verwacht. Misschien nog wel opvallender: dit geldt voor álle sectoren. Selectieprocedure Dit gegeven gebruikt BNP Paribas AM ook bij het selectieproces, zo valt te lezen in het handboek voor low-vol fondsen. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt eerst gekeken naar een zo breed mogelijke spreiding over alle mogelijke sectoren. De MSCI World-index wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Vervolgens worden per sector de 10% minst volatiele aandelen eruit gehaald. ESG-filter Inmiddels wordt daar nog een derde ESG-filter overheen gelegd. De redenen hiervoor zijn divers. Ten eerste verlangt de klant dit steeds vaker. Ten tweede renderen duurzame bedrijven eerder beter dan slechter. Ten derde hebben bedrijven met een hoge ESG-score de toekomst. For our low-volatility strategies, sustainable investing can be treated as a third dimension in addition to the return and the risk. Tenslotte geldt voor alle low-vol fondsen dat geen enkel aandeel een gewicht mag hebben van meer dan 2%. Om dat te waarborgen wordt de portefeuille minstens een keer per maand geherbalanceerd. Dat alles bij elkaar moet volgens BNP Paribas AM een behoorlijk betrouwbare inkomstenstroom op de lange termijn opleveren. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.