Nieuws

Low vol blijkt high vol

Low vol-strategieën komen sinds halverwege het vorige jaar hun laagvolatiele belofte niet meer na.

Low vol-strategieën komen sinds halverwege het vorige jaar hun laagvolatiele belofte niet meer na. In plaats van minder volatiliteit hadden deze strategieën, veelal verpakt in ETF’s, in de tweede jaarhelft gedurende lange periodes juist een hogere beweeglijkheid ten opzichte van hun marktgewogen tegenhangers, stelt het onderzoeksbureau Cerulli Associates.

Cerulli noemt de ongewoon lage marktvolatiliteit in die periode als mogelijke oorzaak. “Het werkt niet voortdurend, en rendement maken met smart bèta-outperformance vraagt om geduld,” aldus een woordvoerder van het onderzoeksbureau.

Smart bèta-ETF’s zijn in de afgelopen jaren populair geworden. In 2006 was in smart bèta-fondsen was voor ruim 50 miljard Amerikaanse dollar belegd. Nú is dat opgelopen tot bijna 500 miljard dollar. Bijna tien keer zoveel dus.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Smart bèta