Morningstar presenteert risicomodel Morningstar heeft zijn eerste Global Risk Model geïntroduceerd. Het onderzoekt portefeuilles en aandelen op 36 factoren. 7 juli 2016 09:45 • Door IEXProfs Redactie Morningstar heeft zijn eerste Global Risk Model geïntroduceerd, dat beleggers moet helpen om de risico’s van individuele aandelen en aandelenportefeuilles nauwkeuriger te analyseren. Mogelijk wordt het model in de toekomst ook uitgebreid naar andere beleggingscategorieën. Het model onderzoekt portefeuilles en aandelen op 36 factoren in stijl, sector, regio en valuta-blootstelling en analyseert de rendements- en risicofactoren. Zes van die factoren zijn gebaseerd op de eigen ratings van Morningstar. Andere stijl-factoren waarnaar gekeken wordt zijn liquiditeit, momentum, omvang, volatiliteit en Value-Growth. Het risicomodel analyseert de database van Morningstar, waarin 40.000 aandelen en 10.000 portefeuilles van aandelenfondsen in zitten. Daaruit wordt een samenhangende voorspelling gedaan van de toekomstige rendementen met verschillende beleggingshorizonnen gebaseerd op blootstelling aan die 36 factoren. Morningstar speelt met het model in op de cruciale rol die risico-analyse speelt bij beleggingsbeslissingen. Beleggers kunnen het risicomodel gebruiken om op een gedetailleerder niveau assets te onderzoeken en portefeuilles samen te stellen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.