ESG en smart bèta gaan nog niet samen Smart bèta, ook wel bekend als factorbeleggen, en ESG-beleggen winnen beide aan populariteit, maar de logische combinatie van de twee strategieën laat nog even op zich wachten. 1 augustus 2018 10:05 • Door IEXProfs Redactie Uit onderzoek van Aberdeen Standard Investments (ASI) onder 85 grote eigen klanten blijkt dat slechts een kwart (24%) van de beleggers voor een deel of de hele portefeuille een ESG-strategie combineert met smart bèta. Daar staat tegenover dat een meerderheid (54%) smart bèta-strategieën hanteert zonder rekening te houden met ESG-factoren. Dat is opmerkelijk, want ruim driekwart (76%) van de ondervraagden vraagt nadrukkelijk om de toepassing van ESG-criteria bij hun beleggingen. De uitkomst van de rondvraag is vooral zo opvallend, omdat een huwelijk tussen ESG-beleggen en smart bèta zo voor de hand ligt. Bij ESG gaat om het om het uitsluiten van bedrijven die om een of andere reden ongewenst gedrag vertonen, bijvoorbeeld wapenproducenten, kolenproducenten of bedrijven die hun personeel slecht behandelen. Smart bèta is beleggen in aandelen die gemiddeld genomen de markt verslaan, waarbij vaak gewerkt wordt met bepaalde factoren zoals momentum, value, smallcaps, kwaliteit en volatiliteit. Klik op de afbeelding voor een grote versie Drie technieken Volgens de studie van ASI gebruiken beleggers drie technieken om smart bèta en ESG samen te brengen. Allereerst door bepaalde ESG-filters toe te passen binnen smart beta-strategieën. Deze negatieve screenings vertegenwoordigen ruwweg twee derde (62%) van de smart bèta-ESG's die in het onderzoek naar voren kwamen. Ook combineren beleggers traditionele factorstrategieën (momentum, value, et cetera) met ESG-parameters voor bijvoorbeeld de CO2-uitstoot en corporate governance. Deze aanpak is goed voor iets minder dan een derde (31%) van de onderzochte smart bèta-ESG-strategieën. Ten slotte zegt een klein aantal (8%) van de beleggers dat zij ESG-informatie en smart bèta-strategieën combineren door bedrijven in de index te over- of onderwegen op basis van hun score op een reeks klimaatparameters, zoals de CO2-uitstoot en de blootstelling aan fossiele brandstoffen. Klik op de afbeelding voor een grote versie Stevige outperformance De verwachting van ASI en de medeonderzoekers van Sustainalytics en de University of Oxford Smith School of Enterprise and the Environment is dat de combinatie van smart bèta en ESG zeker aan populariteit zal winnen. ASI heeft daarom samen met de University Oxford ook een eigen productreeks hiervoor ontworpen onder de naam SMARTER bèta. Het doel is om met deze producten – een soort indexfondsen - gewone marktindices te verslaan met 2% tot 4%, schrijft Citywire. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.