Meer nieuws

High Yield ook in 2010 topper

High yield obligaties waren misschien wel de positieve verrassing van 2009 met rendementen van dicht bij de 50%. Historisch gezien is het jaar na zo’n krachtig hersteljaar ook nog goed, met rendementen net boven de 10%. Sander Bus, beheerder van Robeco High Yield Bonds en winnaar van een Lipper Fund Award 2010 in die categorie, verwacht voor dit jaar dan ook een rendement dat dicht bij die 10% zal liggen. Zijn commentaar vindt u hier. Maar Bus is niet de enige die op een verlenging van het succes rekent.

Ook de Britse vermogensbeheerder F&C denkt dat de Europese high yield-markt alle andere asset classes dit jaar zijn hielen laat zien. De Britten spreken van een uitstekende risico-rendement verhouding in een klimaat van doorzettend, maar volatiel economisch herstel. In zo’n economisch Umfeld wordt de business cycle vanzelf korter, waarbij bedrijven in blijven zetten op het versterken van de balans en afbouwen van schulden. Daarbij zal de rentevergoeding oplopen. Dat is ongunstig voor aandelen, maar goed voor de obligatiemarkt en wel meer voor high yield da voor investment grade.

Een ander argument is volgens F&C dat high yield obligaties de volatiliteit van een portefeuille dempen. Iets dat ook Sander Bus onderschrijft. Bovendien heeft JP Morgan becijfert dat high yield obligaties outperformen in een jaar waarin Amerikaanse staatsobligaties meer dan 100 basispunten oplopen. F&C adviseert wel om high yield obligaties van financials te mijden. Ook de obligaties van de lagere rating (CCC) zijn minder aantrekkelijk, want erg volatiel stelt de Britse vermogensbeheerder.

Het fonds – zie grafiek – kent daardoor iets minder hoge pieken en minder diepe dalen dan de Merrill Lynch Euro High BB-B constrained.


De Redactie van IEX Profs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. Om te reageren op dit artikel, klik hier.

  

 


De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Reacties van lezers

Geen reacties gevonden.
donderdag 18 februari 2010 20:15
"Een ander argument is volgens F&C dat high yield obligaties de volatiliteit van een portefeuille dempen. Iets dat ook Sander Bus onderschrijft."

Dit is een mooi verkooppraatje dat helaas minder goed opgaat in de praktijk. De afgelopen 2 jaar was de correlatie tussen een (EM) aandelenfonds en een HY obligatiefonds vrij hoog. Een staatsobligatiefonds heeft wel een dempend effect op een portefeuille.

Wel is een HY obligatiefonds nog een prima aanwinst voor een portefeuille, de rente op die markt is gemiddeld ruim 9,3%. De rente op de triple C markt is nu zo;n 12,8%.
vrijdag 26 februari 2010 19:02
quote:
schreef:

"Een ander argument is volgens F&C dat high yield obligaties de volatiliteit van een portefeuille dempen. Iets dat ook Sander Bus onderschrijft."

Dit is een mooi verkooppraatje dat helaas minder goed opgaat in de praktijk. De afgelopen 2 jaar was de correlatie tussen een (EM) aandelenfonds en een HY obligatiefonds vrij hoog. Een staatsobligatiefonds heeft wel een dempend effect op een portefeuille.

Wel is een HY obligatiefonds nog een prima aanwinst voor een portefeuille, de rente op die markt is gemiddeld ruim 9,3%. De rente op de triple C markt is nu zo;n 12,8%.


Ik heb dit nog eens opnieuw bekeken. De crash van de HY obligaties geeft een vertekend beeld. Een dergelijke crash hebben we in de jaren ervoor, tot 1999 niet meegemaakt. De renteschommelingen werden meestal door het fonds opgevangen door de ontvangen rente. Van november 1999 t/m december 2002 schommelde Robeco High Yield Obligaties tussen -5,0% en +5,0%, waarna de stijging begon. In 2007 was de spread met staatsobligaties laag waardoor HY obligaties niet interessant waren. Achteraf kunnen we stellen dat het risico destijds te groot was om ze een plek in een B&H portefeuille te geven/laten houden.

Vanaf 2002 waren HY obligaties een goede belegging in een portefeuille die rendementverhogend werkt. Een portie van 20% HY obligaties verhoogde het gemiddelde geannualiseerde rendement van december 2002 t/m december 2009 met ongeveer 0,7%.

De spread met staatsobligaties is nu nog groot genoeg om ze een plek in de portefeuille te geven/laten houden.