Risk parity nog niet echt in trek Institutionele beleggers zijn in toenemende mate bekend met risicopariteit, maar hebben het nog niet massaal omarmd. 18 december 2012 16:00 • Door IEXProfs Redactie 27% van de institutionele beleggers is bekend met risicopariteit (‘risk parity’) 50% van de institutionele beleggers die bekend zijn met risicopariteit, maar er momenteel nog geen gebruik van maken, overweegt voor deze benadering te kiezen 20% van de institutionele beleggers die hebben ingezet op risicopariteit, voorziet een toename van de allocatie en 80% is voornemens de allocatie ongewijzigd te laten Engelse en Europese institutionele beleggers blijken in toenemende mate, zij het soms beperkt, bekend te zijn met Risk Parity-strategieën, blijkt uit een onafhankelijk pan-Europees onderzoek in opdracht van Aquila Capital, een vooraanstaande Europese manager van alternatieve beleggingen. Ongeveer een derde van de ondervraagde 255 Europese institutionele beleggers, uit het VK, Nederland, Scandinavië, Zwitserland, Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk, is bekend met het concept risicopariteit. Van de respondenten die bekend zijn met dit concept, heeft tot dusverre slechts 22% een deel van de portefeuille gealloceerd aan Risk Parity-strategieën; en 60% van deze groep heeft allocaties aan risicopariteit van minder dan 2,5%. In het VK maakt 14% van de respondenten die bekend zijn met risicopariteit, gebruik van de strategie en zonder uitzondering hebben zij 2-5% van hun portefeuille gealloceerd aan het concept.Institutionele beleggers die hebben gekozen voor Risk Parity-strategieën, voorzien dat zij hun allocatie hetzij vergroten (20%) hetzij ongewijzigd laten (80%). 50% van de institutionele beleggers die bekend zijn met risicopariteit, maar er nog niet in hebben geïnvesteerd, zou overwegen om de strategie op te nemen in hun portefeuille.Welke beleggingscategorieën bij voorkeur in een Risk Parity-strategie worden opgenomen, varieert sterk van regio tot regio. Uit het onderzoek blijkt evenwel een algemene voorkeur voor aandelen, gevolgd door vastrentende waarden, rentevoeten en grondstoffen. Deze trend is ook zichtbaar in de Engelse markt. Oldrik Verloop, Director bij Aquila Capital: “De onderzoeksresultaten laten zien dat de waarde van Risk Parity-strategieën in toenemende mate wordt onderkend. Veel beleggers hebben echter nog geen benul van hun potentieel als essentieel onderdeel van een goed samengestelde institutionele portefeuille. Diversificatie is de hoeksteen van succesvol beleggen, maar traditionele benaderingen van kapitaalallocatie kunnen onbedoelde portefeuillerisico’s tot gevolg hebben." Risk Parity-strategieën kunnen volgens Verloop sterk gecontroleerde volatiliteit en echt effectieve diversificatie combineren met hoge niveaus van liquiditeit, transparantie en schaalbaarheid, zonder de rendementen te compromitteren. "Risk Parity-strategieën hebben zichzelf bewezen gedurende de verschillende fasen van marktonzekerheid, zowel voor, tijdens als na de crisis." Aquila was een van de eerste investment managers die risicopariteit voor asset allocatie-doeleinden hanteerde. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.